法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(11月2日)法国兴业银行(Societe Generale)公布报告，就该行旗下的汇通网集团量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。



本周该行”强化风险溢价策略”已提升投资组合中杠杆水平，转为做多美元，做空欧元，并增加亚洲货币比重。

目前最大的看涨头寸包括印度卢比、美元、泰铢和纽元。最大的看跌头寸为欧元、新台币和新加坡元。

欧元兑美元及澳元兑美元空仓是美元交叉盘中唯一一对动能指标和IR动能信号最强的。本周该行情绪指数重返风险中性区域。

基于相关的风险指标和时间系列信号，做多G10货币、新兴市场货币及亚洲货币，为这三类货币设置的风控限制分别为75%、50%和100%。总策略的风险已从近乎零水平提升，年化波动约为7%。

北京时间09:03，欧元兑美元报1.1017/20。

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